Именно там, день за днем, Тому открылась подлинная механика работы фондового рынка. Рассмотрим рисунок, где Вайс анализирует различные комбинации из двух дневных баров даже без использования вертикальных объемов. Огромный объем, более чем в два раза превышающий обычный, предупреждает о возможном изменении тренда. На рисунке 6 LTCUSD на Bitfinex с индикатором объема.

Здесь вы можете закрыть свою длинную позицию, исходя из предположения, что цена изменится и начнется Снижения. Изображение начинается с фазы Распределения USD/CHF. Внезапно ценовое действие ломает верхний уровень индикатор вайкоффа диапазона Распределения. Однако объемы торговли в то время уменьшаются, что ставит под сомнение подлинность прорыва вверх. Поэтому мы можем предположить, что на диаграмме может сформироваться паттерн Spring.

Законы Вайкоффа

Метод VSA разработан в двадцатом веке успешным игроком на фондовом рынке Томом Уильямсом. При признаках слабости текущего тренда с фазы C, приходит время, показать силу противника. Цена пробивает уровень в ожидаемом направлении, с высокой динамикой и повышенным объемом. Ключевым элементом в анализе метода Вайкоффа является сохранение объема на отдельных этапах накопления / распределения. ST-вторичный тест (повторный тест) – происходит для проверки сил спроса и предложения. ST может даже немного сломать уровень цен, установленный SC.

Стоимость активов снижается, если снижается и спрос относительно предложения. Рынок должен привлечь средства, чтобы выкупить образовавшийся излишек. Когда спрос равен предложению, цена практически не меняется. Сопоставление ценового движения с объемом помогает лучше понимать рынок. Снижение — последний этап ценового цикла Вайкоффа.

Данная фаза является типичным периодом накопления активов, которая также называется весной. Зачастую она является последней медвежьей ловушкой перед тем, как рынок начинает демонстрировать более высокие минимумы. Во время действия фазы С композитный человек предоставляет небольшое предложение и по факту, те кто должен был продать свои активы, уже сделали это. Затем композитный человек распределяет купленные активы. Он начинает продавать свои прибыльные позиции тем, кто входит в рынок на поздней стадии.

Шаг третий: найдите актив с причиной для дальнейшего роста.

Вайкофф считал, что такая ситуация нормальна для фазы накопления – крупные игроки часто набирают позицию в период флэта, удерживая курс и «убивая» локальные тренды. Тренды не всегда заканчиваются аномальным объемом и свечой с большим диапазоном дневных торгов. Направленное движение затухает из-за отсутствия «топлива», объемы покупателей и продавцов падают до минимума. Ричард Вайкофф отмечал, что такое явление происходит около сильных линий поддержки/сопротивления, подавая трейдеру точный сигнал ложного пробоя.

Также как и во время восходящего тренда, в период действия нисходящего могут происходить несколько фаз перераспределения. Это в основном краткосрочная консолидация между сильными падениями стоимости актива. Когда медвежий тренд закончится, начинается новый цикл накопления. То есть рынок всегда стремится находиться в сбалансированном состоянии спроса и предложения.

Это как встретить футбольный мяч, катящийся на встречу, сначала он останавливается, а потом отскакивает обратно. На этих трех законах основан новый метод торговли – VSA. Про VSA будет отдельная большая и подробная статья. На растущем тренде Ричард Вайкофф предлагал сравнить объемы на трех свечах новой вершины с показателями предшествующего максимума. Тренд в классическом определении рыночной теории – это последовательное чередование экстремумов (максимумов и минимумов).

Побарный анализ

Автор описывает логику и психологию рынка, по которым происходят покупки и продажи. Метод сочетается с кластерным анализом и многими осцилляторами. Фильтрация истинных пробоев от ложных при торговле в диапазоне осуществляется с использованием индикатора объемов. Если при этом спред у свечи выше среднего при увеличивающихся значениях объема, то это свидетельствует о том, что на актив высокий спрос.

Зарождению концепции объемного анализа положил начало американский трейдер Ричард Вайкофф – один из основоположников фундаментальных постулатов ТА. @gin.a никто никого не раздевает,если посмотрите индексы США к примеру по этому методу, увидите полную картину. Можно использовать индикатор на любом индексе,также на DXY. Есть товар, есть спрос и предложение, есть ликвидность. Никакой разницы, кроме мелких индивидуальных ньюансов.

Красные круги на изображении выше показывают вам, как «весна» появляется внутри структуры Вайкоффа. Первоначальный прорыв (Весна), противоположный ожидаемому ценовому движению, используется в качестве подтверждения разворачивания цикла. Многие трендовые стратегии торговли на форекс подразумевают вход от одного из уровней канала по ходу направления глобальной тенденции.

Основные модели, паттерны и сигналы VSA-анализа

На данной стадии предлагается работать исключительно по тренду, использовать откаты для поиска зон покупки. На этой стадии мы будем либо входить в рынок, либо добавляться к уже открытым позициям. Цикл разметки сопровождается растущими объёмами и новыми локальными максимумами.

Описанные в данной статье схемы накопления и распределения могут быть пригодными для понимания общего порядка циклов на финансовых рынках. Распределение на фазе D обладает множеством похожих элементов с аналогичным периодом схемы накопления. В основном она включает в себя последнюю точку снабжения (от англ. last point of supply, сокр. LPSY) в середине торгового диапазона, создавая более низкий максимум.

• Учитывая, что не все участники рынка закрыли позиции в течение этого роста, они начнут это делать, когда цена достигнет определённых максимумов.
• Поэтому к ее изучению лучше приступить после освоения хотя бы базового курса форекс (основные понятия, технический и фундаментальный анализ, торговые стратегии).
• Инвестор может проверить баланс между спросом и предложением, сравнивая цены и объемные бары с течением времени.
• Они делают это, играя большим количеством (40 – 50 тысяч) контрактов одновременно.
• И если появятся минимальные сомнения, то отказываться от такой сделки.
• Закон причины и следствия действует как своего рода фильтр для трейдеров, устанавливающих целевые цены.

Сам Вайкофф не считал себя рождённым великим трейдером, но в результате усердной работы и самоконтроля, он добился впечатляющих результатов. Он объединил методы работы великих современников в единую систему с пошаговым руководством, получила название – методика Вайкоффа. Метод Вайкоффа помогает определить лучшие моменты для входа в рынок, или нахождение вне его. Благодаря ей, Вы понимаете, как крупные игроки управляют биржей, меняют тренд и создают активность при движении цены. Однако всегда разумно не полагаться только на одну систему для торгов на Форекс и теханализа. Технические аналитики и эксперты всегда предлагают комбинировать метод Вайкоффа с другими надежными стратегиями, такими как динамика рынка и поведение цены.

Быки замедляются при наборе силы, и в результате они готовы повышать цены. Первым шагом анализа будет определение актуального тренда. Делать это можно любым привычным и комфортным способом, например, с помощью линий поддержки и сопротивления. Для торговли по стратегии можно выбрать любой актив и рабочий таймфрейм. Соответственно, чем старше временной интервал, тем больше предполагаемая прибыль.

Нужно знать модели ценообразования, понимать, как на работу влияет спрос и предложение. Только после этого стоит выбирать метод VSA, изучать базовые сигналы. Постигнув премудрости анализа цены и объема, Том начал торговать на свой личный счет и вернулся в родную Англию https://boriscooper.org/ богачом. Шаблон Spring — это резкое ценовое движение, которое ломает канал диапазона в направлении, противоположном реальному ожидаемому прорыву. Этот ложный прорыв появляется при низких объемах и часто меняет направление, чтобы отправить цену на следующий этап.

Метка: VSA трейдер Ричард Вайкофф

Обратите внимание на диаграмму, что первые два дна (основанные на ценах закрытия) немного увеличиваются. Это указывает на то, что рынок, скорее всего, находится на стадии накопления. Внезапно мы видим медвежий прорыв через нижний уровень синего диапазона. Тем не менее, объем уменьшается во время пробоя на уровне, что предполагает, что это может быть ложный прорыв (весна), прежде чем настоящий прорыв действительно произойдёт. Возможно вы заметили, что-то на нашем примере рыночного цикла Вайкоффа, о чём мы еще не говорили.

Как торговать по стратегии “Скальпинг Parabolic SAR + CCI”

Краткосрочные контртрендовые сделки продолжительностью не более двух дневных свечей дают дивергенции трендов и объемов. Ричард Вайкофф отметил паттерн «трамплин», представляющий собой три последовательных падения внутридневного оборота после локального пика. Свеча совпадает с объемом в два раза выше среднесрочного диапазона. Еще в начале карьеры, работая в брокерских домах и в яме фондовой биржи, Ричард Вайкофф наблюдал, что крупные игроки сдерживали колебания рынка, набирая позицию.

Выход из диапазона должно сопровождаться большим объемом с широкими свечами. В этом месте рекомендуют присоединяться и открывать свои покупки. Я бы не советовал ввязываться именно здесь, так как это тоже может быть Spring(ом), только с противоположной стороны. Лучше остаться в стороне, если не уверены в дальнейшем повышении цен наверняка.

Метод VSA также лежит в основе популярной стратегии Прайс Экшн . Принцип работы метода VSA заключается в поиске мест, где выбранный актив может совершить разворот тенденции или выйти из бокового движения. Развороты, как правило, происходят на вершинах или на минимальных значениях. Down Bar – цена закрытия бара находится ниже цены закрытия предыдущего бара. Для анализа рыночной ситуации применяются временные периоды от М5 до H4. На периодах D1 и выше данный метод анализа даёт много погрешностей.

Книги, описывающие торговлю по методам Вайкоффа

Если есть большее давление на продажу, вызванное избыточным предложением, мы, вероятно, увидим снижение цены. Если есть большее давление на покупку, вызванное избыточным спросом, мы, скорее всего, увидим рост цены. Более высокие основания в пределах диапазона обычно считаются сигналом о том, что ценовое действие в настоящее время находится в фазе накопления. Метод Вайкоффа вдохновил Дэвида Вайса на написание целой книги, где отображается его личное видение этой стратегии и собственная интерпретация. Для него важными аспектами были цена, объем и сами свечи.